property OnNeedData: TNeedDataEvent [rw] 

Вызывается всякий раз, когда пользователь раскрывает список или вводит в поле значение для поиска.

Данное свойство уже используется программой. Вы можете заменить обработчик своим, при необходимости запомнив старый обработчик. Именно в обработчике данного события следует заполнять список данными.

Обратите внимание, что переопределив данный обработчик, необходимо самостоятельно позаботиться о фильтрации данных по введенному в поле тексту. Но подсветка найденного текста работает в любом случае.